美股漲跌超過2%,台股走反向機率高?國際行情如何影響台股?

美股漲跌超過2%,台股走反向機率高?國際行情如何影響台股?

財經傳訊2020-03-23 14:45

國際行情如何影響台股

對於國際行情,按照工作時區可分成三個區塊,分別為亞洲交易時區、歐洲交易時區和美國交易時區。這三個時區相互牽引,也互有影響。常聽到一些投資朋友說,台股領先美股,這樣的論點到底有沒有意義呢?

太陽每天從紐西蘭、澳洲先升起,台灣時間上午八點左右,日本、韓國兩個市場接著開盤,過去(2015年6月前),台股沒有盤前撮合資訊揭露,我慣用日本和韓國每天開盤的漲跌百分比,推估台股當天開盤的狀況,現在當然不需要了。不過,台股在開盤後的前30分鐘,確實很容易複製日韓當天的走勢,特別是當兩個市場走勢一致的時候,例如跳空開高後拉回,或者開平盤後往上(或往下)緩步漲跌。

台股九點開盤後,自然就等待香港和中國開盤,台股和港股的市場關聯性不大,但是2019年下半年開始,香港的民主運動造成香港股市的波動,很常影響中國股市甚至亞股。

 

道瓊漲跌和台股並無顯著關聯

亞股收盤後歐股開盤,接著歐股的盤中美國開盤。歐洲和台灣的關聯性強不強?曾看過一份分析報告,全球和台股連動性最高的竟然是英國前一百大指數Cboe UK 100,相關係數高達0.9。不過這樣的應用要注意時間差,因為我們收盤後才換英國開盤,如果想用這個資料,也許應該找前一日全球股市的漲跌,誰影響台股機率最高。

我統計了道瓊指數從2010年開始的資料,扣掉兩邊有放假的日子(共2365個交易日),比較道瓊漲跌和台股的幾個關聯性,之間並沒有顯著的關係。不過我們可以用歐美七個指數的漲跌狀況,判斷全球股市是穩定趨勢還是震盪盤整。

這個表可以觀察到,美股的漲跌,確實會影響台股隔日跳空或者開低,不過這邊並沒有嚴格過濾漲跌點數和跳空空間,畢竟漲一點和跳空開高一點都符合。但有趣的是,美股收漲跳空開高後,反而容易收黑(收盤價低過開盤價);相反的,美股收跌的隔天,卻是收紅K棒(收盤價比開盤價高),這個發現對當沖交易者,反而會比較有意義。

 

美股送分題

前面提到了,台股在美股出現跳空開高開低的情況下,往往日內會出現相反走勢。美股收漲,台股開盤跳空開高然後收黑K;或者美股收跌,台股開盤跳空開低然後收紅K。當我們把前一個統計表範圍再限縮,統計在美股(道瓊指數)帳跌幅超過2%的情況下,隔天台股的走勢情形,得到的數據會更明顯。

2018年11月28日美股指數大漲,四大指數漲幅都超過2%,同時當天外資在期貨的布局已經做了多單進場、空單退場。這種狀況,一般交易者很容易在當天開盤追多,但是台股的黑手如果這麼善良,台股市場就沒有那麼多冤魂了。當天期貨開盤跳空開高,然後現貨開盤後又攻擊當天高點一次。然後行情開始反轉往下,當天收了一根大黑K棒,台指期貨開盤價9,984收盤價9,877,一百多點的空間,讓所有當天早上因為看到美股大漲而衝進去做多的朋友,全部陣亡。而當天追空的朋友呢?如果是當沖,就恭喜你了,但如果是留倉的波段交易,兩天之後,行情一口氣衝到10,151點,又是一個逆轉行情。

 

美股漲跌超過2%,台股走反向機率高

我觀察籌碼資訊超過10年,上述的情況,每年總有個五、六回,多方格局中,黑手通常用這個方式洗盤,讓做多的波段交易者下車,甚至轉向。空方格局中,台灣市場的另外一個大主力則會適時地出現。台灣在颱風天有護國神山—中央山脈;在台股市場中,也有一股特殊的力量,總能在市場一陣恐慌中,殺得空方片甲不留。

要如何避免這樣的狀況發生呢?就是把這種異常的狀況,特別標示出來,當做每天交易前檢查的功課。這個回測從2010年開始,美股(道瓊指數)出現當日漲跌幅超過2%時,台股當天反向走勢的機率反而高。分享給各位讀者,希望未來大家遇到這樣的交易日時,能避開黑手的狙擊。

 

本文摘自財經傳訊《100張圖學會期貨交易

作者:徐國華

出版社:財經傳訊

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